定量研究:偏股主动基金整体仓位抬升 消费、周期配置比例上升;近期新能源主题基金领跑

股票行情 2022-07-04

  市场回顾:过去一周市场主要宽基指数涨跌不一。涨幅排名前五的行业分别为煤炭、商贸零售、建筑材料、有色金属、房地产,收益率分别5.85%、4.75%、4.36%、4.28%、4.27%。

  今年基金业绩回顾:近期随着国内基本面企稳,叠加海外衰退疑云密布,国内市场“风景独好”。从基金市值风格分类来看,4 月底以来中小市值风格的基金反弹较多;从基金成长/均衡风格分类来看,成长型基金领跑近期反弹;从主题基金分类来看,电新主题基金4 月底以来涨幅较高。

  基金市场与仓位分布:上周偏股主动型基金的净值平均上涨1.00%。上周普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为82.63%。其中普通股票型基金的平均仓位约86.16%,偏股混合型基金的平均仓位约81.21%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型与偏股混合型基金上升1.07%。其中,普通股票型基金平均仓位上升0.74%,偏股混合型基金平均仓位上升1.21%。

  行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调较多的行业有农林牧渔、商贸零售、建筑材料、纺织服饰,配比下调较多的行业有电子、公用事业、国防军工、机械设备。

  风格配置:上周消费与周期配置比例上调,其余风格配置比例下调。

  境内新成立与新发行基金(2022/6/25-7/1):本期境内新成立基金71 只,分别是混合型25 只、债券型23 只、FOF 型4 只、股票型13 只、货币市场型4只、REITs 型1 只、国际型(QDII)基金1 只。新成立基金中规模最大的是工银瑞信同业存单指数7 天持有,为100.00 亿元。本期境内新发行基金49 只,分别是混合型14 只、债券型18 只、FOF 型4 只、股票型9 只、货币市场型4 只。

  风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。